백테스팅(Backtesting)

퀀트투자에서 백테스트(Backtesting)는 특정 투자 전략을 역사적인 주가 데이터에 적용하여 해당 전략의 성과를 평가하는 과정을 말합니다. 

 

백테스트를 통해 투자 전략의 실제 수익률과 위험을 예측하고, 해당 전략이 미래에 얼마나 효과적인지를 평가할 수 있습니다.

백테스트 과정은 다음과 같습니다:

1. 전략 개발

 

퀀트투자에서는 수많은 전략들이 개발되며, 백테스트는 이러한 전략들의 성과를 비교하고 평가하는 도구로 사용됩니다. 전략을 개발할 때에는 시장의 특성과 투자 목표를 고려하여 규칙과 조건을 설정합니다.

2. 역사적인 주가 데이터 수집

 

백테스트를 위해 필요한 주식 시장의 역사적인 주가 데이터를 수집합니다. 이 데이터는 특정 기간 동안의 주가 움직임과 거래 정보를 포함하고 있어야 합니다.

3. 전략 적용

개발한 투자 전략을 역사적인 주가 데이터에 적용합니다. 이를 통해 과거 시점에서 해당 전략에 따라 어떤 주식을 매수하고 매도하는지를 시뮬레이션합니다.

4. 수익률과 위험 평가

 

백테스트를 통해 얻은 결과를 분석하여 투자 전략의 수익률과 위험을 평가합니다. 투자 전략이 어떤 종류의 수익률과 리스크를 보여주는지를 확인합니다.

5. 전략 개선 및 최적화

 

백테스트 결과를 토대로 전략을 개선하거나 다양한 파라미터를 조정하여 최적의 전략을 찾는 데 활용합니다.

퀀트투자에서 백테스트는 투자 전략의 효과적인 평가와 개선을 위해 중요한 단계입니다. 단순히 과거 성과를 살펴보는 것뿐만 아니라, 미래에도 효과적인 전략을 개발하기 위해 사용되는 도구입니다.