1. 이론
상승장에는 베타값이 큰것 하락장에는 베타 값이 작은 종목을 매수하라
2. 문제
2-1. 상승장과 하락장을 어떻게 구분할 것인가?
10개월 이동평균 기준 삼아 상승·하락장 구분하라｜신동아 (donga.com)
10개월 이동평균 기준 삼아 상승·하락장 구분하라
이번 칼럼에서는 미국의 권위 있는 투자자 미베인 파버(Mebane Faber)의 ‘추세추종 전략’을 분석해 보고자 한다. 그는 역사상 가장 많은 다운로드를 받은 논문을 쓴 인물이…
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2-2. Beta 값을 어떻게 찾을 것인가?
2-3. 어떻게 퀀트화 할 것인가?
2-4. 시뮬레이션 방법은?
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