pyfolio

`pyfolio`는 파이썬 기반의 오픈 소스 투자 포트폴리오 성과 분석 라이브러리입니다. 이 도구는 특히 금융 데이터 분석을 위해 설계되었으며, 자산 관리자와 개인 투자자들이 투자 포트폴리오의 성과를 평가하고 시각화하는 데 사용할 수 있습니다. Quantopian이 개발하여 여러 투자 분석 기능을 제공하며, 사용하기 쉽고 상세한 시각화 기능이 포함되어 있습니다.

주요 기능

1. 리턴 분석

 

포트폴리오의 수익률을 계산하고, 다양한 시간 범위에 대한 누적 수익률 그래프를 생성합니다.

2. 리스크 평가

 

다양한 리스크 메트릭을 통해 포트폴리오의 위험 수준을 평가합니다. 이에는 최대 드로다운, 샤프 비율, 베타 등이 포함됩니다.

3. 거래 분석

 

실행된 거래에 대한 분석을 제공하여, 거래 비용과 거래의 시장 영향을 평가합니다.

4. 롤링 기간 분석

 

특정 롤링 기간(예: 6개월, 1년) 동안의 성과 지표를 계산하여, 시간에 따른 성과 변화를 분석합니다.

5. 테일 리스크 분석

 

시장이 극도로 나쁠 경우 포트폴리오의 성과를 분석하여, 잠재적 손실을 예측합니다.

6. 스타일 분석

 

포트폴리오가 어떤 유형의 자산 클래스(예: 주식, 채권, 원자재 등)에 어떻게 노출되어 있는지 분석합니다.

설치 및 사용 방법

`pyfolio`는 Python의 pip 명령어를 통해 설치할 수 있습니다. 설치는 다음과 같이 간단히 할 수 있습니다:


pip install pyfolio

pip install pyfolio

간단한 예제 코드

다음은 `pyfolio`를 사용하여 포트폴리오의 성과를 분석하는 간단한 예제입니다:

import pyfolio as pf
import pandas as pd


# 포트폴리오 리턴 시리즈를 생성하거나 불러옵니다.
# 여기서는 예제로 간단한 데이터를 사용합니다.
returns = pd.Series([0.01, 0.02, -0.005, 0.004, 0.002])

# 전체 포트폴리오 성과 분석을 수행합니다.
pf.create_full_tear_sheet(returns)

이 코드는 주어진 수익률 데이터에 대한 전체 분석 리포트를 생성하며, 이 리포트에는 다양한 그래프와 통계가 포함됩니다.

사용 시 유의 사항

`pyfolio`는 시장 데이터나 포트폴리오의 리턴 데이터가 필요합니다. 실제 사용을 위해서는 해당 금융 데이터를 제대로 준비하고, 데이터의 정확성을 확인하는 것이 중요합니다. 또한, `pyfolio`의 분석 결과를 해석할 때는 금융 지식과 투자 경험이 필요할 수 있습니다.