동적자산배분전략 성과
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- 재테크•투자•경제•주식
- · 2024. 2. 5.
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종가베팅은 다음날 상승할 가능성이 높은 종목을 15:20분 혹은 15:30분 동시호가에 매수하는 트레이딩 전략입니다. 이전 종가 부근부터 매수하고 평단가를 조절한 후 다음날 아침 시가나 변동성이 큰 10시 이전에 매매를 마치는 경우가 많습니다. 이 전략의 목적은 주식시장의 심리를 활용하여 다음날 아침 시가의 갭을 이용해 수익을 창출하는 것입니다. 9:00와 15:00 이후의 주식 시장에서 주가가 가장 변동성이 크며 거래량이 활발한 시기를 활용하여 종목을 선정하고 매매합니다. 종가베팅은 주로 모멘텀이 있는 종목에서 이루어지며, 특정 기준에 따라 종목을 선정하는데, 이를 위해 몇 가지 기준이 제시되었습니다. 예를 들면 매매 시점, 종목 선정 기준, 알람 설정, 연속성 있는 재료 등이 종가베팅에 활용됩니다. ..
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"DAA(Defensive Asset Allocation)"는 수익을 추구하는 것보다는 주로 포트폴리오의 보호와 안전성을 강조하는 자산배분 전략입니다. 이 전략은 주식 시장이 불안정하거나 위험이 증가할 것으로 예상될 때 적용될 수 있습니다. 주로 방어적인 자산으로 구성된 포트폴리오를 통해 투자자의 포트폴리오를 보호하려는 목적이 있습니다. DAA의 특징: 1. 안전 자산 DAA는 안전성이 높은 자산에 중점을 둡니다. 이는 일반적으로 현금, 국채, 금과 같은 안전한 자산을 의미합니다. 2. 동적 리밸런싱 시장 조건에 따라 자산 비중을 조절함으로써 포트폴리오를 최적화하려고 합니다. 주식 시장이 불안정할 때는 안전 자산으로 비중을 늘리고, 안정적인 시기에는 수익을 추구하기 위해 위험 자산의 비중을 늘릴 수 있습..
VAAA는 "Volatility Adaptive Asset Allocation"의 약자로, 투자전략 중 하나로 알려져 있습니다. 이 전략은 시장 변동성에 따라 자산배분을 동적으로 조절하여 수익을 극대화하고 리스크를 최소화하는 것을 목표로 합니다. 아래는 VAAA 전략의 주요 특징과 동작 방식에 대한 개요입니다: 1. 변동성 측정 VAAA는 주식 시장의 변동성을 측정하여 이를 기반으로 투자 전략을 조절합니다. 변동성은 주식 시장에서 가격이 어느 정도로 변동하는지를 나타내는 지표로 사용됩니다. 2. 자산배분의 동적 조절 VAAA는 변동성이 높을 때는 상대적으로 안전한 자산으로 포트폴리오를 조절하고, 변동성이 낮을 때는 더 높은 수익을 기대할 수 있는 고수익 자산으로 조절합니다. 이를 통해 투자자는 시장 상황..
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튤립버블은 17세기 초기 네덜란드에서 일어난 금융 사기로, 역사상 가장 유명한 금융거품 중 하나입니다. 이 사건은 튤립 꽃의 가격이 급등하고 결국 대폭락하는 현상으로 특징 지어졌습니다. 1.배경 튤립은 네덜란드에서 유럽으로 들어온 식물이었으며, 튤립 꽃은 아름다움과 특이한 형태로 인해 매우 인기가 있었습니다. 17세기 초, 튤립의 수요가 급증하면서 그 가치가 상승하기 시작했습니다. 2.거품 형성 튤립의 가격 상승은 단순한 수요 증가에서 벗어나 금융 파생상품이 도입되면서 더욱 급격해졌습니다. 튤립의 선물거래가 시작되었고, 이로 인해 튤립 가격은 기대 수익에 기반해 불안정한 상승을 보였습니다. 사람들은 튤립 선물거래를 통해 실제 꽃을 소유하지 않고서도 튤립 가격의 변동성을 이용해 이익을 얻으려 했습니다. 2..