EMA와 WMA의 차이점

 

WMA와 EMA의 차이점

 

 

가중이동평균(WMA)와 지수이동평균(EMA)은 비슷한 목표를 가지고 있지만, 가중치를 부여하는 방식과 결과적인 평균값의 계산 방식에서 차이가 있습니다.

1. **가중이동평균 (WMA)**:
   - 가중이동평균은 과거 데이터에 고정된 가중치를 부여하여 평균을 계산합니다. 
   - 예를 들어, 10일 동안의 WMA를 계산할 때, 최근 10일의 가격에 가장 높은 가중치를 부여하고, 그 이전의 가격에는 낮은 가중치를 부여합니다.
   - 이러한 방식으로, 과거 데이터에 부여되는 가중치는 시간이 지남에 따라 선형적으로 감소합니다.

2. **지수이동평균 (EMA)**:
   - 지수이동평균은 최근 가격에 더 높은 가중치를 부여하고 이전 가격에는 점차 낮은 가중치를 부여하여 평균을 계산합니다.
   - 가장 최근의 가격에는 가장 큰 가중치를 부여하며, 이동평균 계산에 사용되는 가중치는 시간이 지남에 따라 지수적으로 감소합니다.
   - 따라서, 지수이동평균은 과거 데이터에 부여되는 가중치가 지수적으로 감소하므로, 최근 가격에 더 큰 중요성을 부여합니다.

요약하자면, WMA와 EMA는 둘 다 최근 가격에 높은 가중치를 부여하여 빠르게 변화하는 시장에서의 추세를 파악하는 데 사용되지만, 가중치 부여 방식과 결과적인 평균값의 계산 방식에서 차이가 있습니다. WMA는 과거 데이터에 고정된 가중치를 부여하고, EMA는 과거 데이터에 지수적으로 감소하는 가중치를 부여합니다.

 

 

가중이동평균(WMA)와 지수이동평균(EMA)의 수식을 비교해보겠습니다.

1. 가중이동평균 (WMA)
   
가중이동평균은 주어진 기간 동안의 주가를 평균하는데, 각각의 주가에 가중치를 부여하여 계산됩니다. 주어진 기간 동안의 n일 주가 데이터에 대해 다음과 같이 가중이동평균을 계산할 수 있습니다.

여기서 P(i)는 주가 데이터이고, W(i)는 각 주가에 부여된 가중치입니다.

일반적으로 최근의 주가에 높은 가중치가 부여되며, 이전의 주가에는 낮은 가중치가 부여됩니다. 예를 들어, 10일 기간의 가중이동평균을 계산할 때, 가장 최근의 주가에는 10번째 가중치, 그 다음은 9번째 가중치, 이런 식으로 부여됩니다.

2. 지수이동평균 (EMA)
   
지수이동평균은 주어진 기간 동안의 주가를 평균하는데, 지수적으로 감소하는 가중치를 부여하여 계산됩니다. 주어진 기간 동안의 n일 주가 데이터에 대해 다음과 같이 지수이동평균을 계산할 수 있습니다.

   여기서 P(i)는 주가 데이터이고, alpha는 감쇠 계수(Decay Factor)로, 일반적으로 (2/(N+1)) 형태로 사용됩니다. (N)은 기간을 나타내며, 주로 일반적으로 사용되는 지수이동평균의 기간입니다. 지수이동평균은 과거 데이터에 부여되는 가중치가 지수적으로 감소하기 때문에, 최근 데이터에 더 높은 가중치가 부여됩니다.

이렇게 두 지표의 수식을 보면, WMA는 과거 데이터에 고정된 가중치를 부여하는 반면, EMA는 과거 데이터에 지수적으로 감소하는 가중치를 부여하여 최근 데이터에 더 큰 중요성을 부여한다는 차이가 있습니다.