퀀트투자전략의 형태와 방법

퀀트투자 전략은 다양한 형태와 방법이 있지만, 일반적으로 다음과 같은 몇 가지 주요한 전략들이 사용됩니다:

1. 추세 추종 (Trend Following): 

 

이 전략은 가격의 추세를 분석하여 투자 결정을 내리는 것입니다. 주가나 다른 금융 자산의 추세를 모니터링하고, 상승 추세에 매수하고 하락 추세에 매도하는 방식으로 작동합니다.

2. 평균 회귀 (Mean Reversion): 

 

이 전략은 가격의 평균으로 돌아갈 것으로 예상되는 상황에서 매매 결정을 내립니다. 가격이 상승하거나 하락한 후에는 다시 평균으로 회귀할 가능성이 있다는 가정에 기반합니다.

3. 통계적/수학적 모델링 (Statistical/Mathematical Modeling): 

 

이 전략은 수학적인 모델과 통계 분석을 사용하여 투자 결정을 내리는 것입니다. 예를 들어, 확률적 모델이나 회귀 분석, 시계열 분석 등을 활용하여 수익성이 있는 기회를 찾고 이를 이용합니다.

4. 팩터 기반 (Factor-based): 

 

이 전략은 특정 요인이 주가에 미치는 영향을 분석하고, 이러한 팩터를 기반으로 포트폴리오를 구성하는 것입니다. 예를 들어, 저가 대비 성장률, 가치 지표, 기술적 지표 등의 팩터를 고려하여 투자 결정을 내립니다.

5. 이벤트 기반 (Event-driven): 

 

이 전략은 특정 이벤트나 사건에 대한 반응으로 투자 결정을 내리는 것입니다. 예를 들어, 기업의 재무 공시, 경제 지표 발표, 인수합병, 주식 분할 등의 이벤트를 분석하여 투자 전략을 수립합니다.

6. 퀀트 하이브리드 (Quantamental Hybrid): 

 

이는 퀀트투자와 기본적인 판단 요소를 결합한 전략입니다. 퀀트적인 접근 방식을 사용하면서도 경제적, 재무적인 지표를 고려하여 투자 결정을 내립니다.

이 외에도 많은 다른 퀀트투자 전략들이 존재합니다. 투자자들은 자신의 투자 목표, 투자 스타일, 선호하는 전략의 복잡성 및 위험 수준에 따라 적합한 전략을 선택하게 됩니다. 또한, 퀀트투자 전략은 개별적으로 사용되기도 하지만, 조합되어 포트폴리오를 구성하기도 합니다.