확률을 계산하는 법

시세는 끝없이 평균을 갱신하고 다시 평균으로 회귀합니다.

 

이것이 시세의 법칙입니다. 현재 시세가 평균 위에 있을 때 시세는 하락하기보다는 상승할 확률이 높은 것이며, 현재 시세가 평균 아래에 있을 때 시세는 상승하기보다는 하락할 확률이 높은 것입니다

 

흔히 사용하는 평균의 기간 값은 5일, 20일, 60일, 120일, 그리고 200일입니다.

 

이 기간 값을 그대로 사용해도 되나 꼭 그럴 필요는 없습니다. 시세는 평균에서 멀어질 수록 평균으로 회귀하려는 힘이 강해집니다.

 

 

따라서 진입은 언제나 평균과 가까운 곳에서 하는 것이 좋습니다.

 

만일 평균과 먼 곳에서 진입을 한다면 섣불리 평균 회귀에 베팅해서는 안됩니다.

 

시세는 결국 평균으로 회귀함은 분명하나 그것이 언제가 될지는 아무도 모르기 때문이죠.

 

평균과 먼 곳에서 베팅을 하려면 평균과 더욱 멀어질 것에 베팅하는 것이 옳으며 이 경우 작은 하락에 포지션을 청산하면 후회할 일이 많아 집니다.

 

방망이를 길게 잡아야 합니다. 만약 평균 회귀에 꼭 베팅을 해야겠다면 변곡점이 확인된 후에 할 것이며 짧게 먹고 나와야 합니다.

 

시세의 변동성이 커질 때는 상승에 베팅하는 것에 주의해야 하며 변동성이 작아지면서 꾸준히 오를 때는 날마다 매매하는 것보다는 평균값 위에서 지속 홀딩하는 것이 유리합니다.

 

상승해오던 주가가 조정을 받으면 매수해야 하며 격렬하게 조정을 받으면 매수를 해야 하나 빨리 청산해야 합니다. 과거 거래가 많았던 가격 구간에서는 기존 추세가 전환되기 쉬우며 전환되지 않는다 하더라도 횡보하여 수익을 내기 어렵기 때문에 매매를 피하는 것이 좋습니다.

 

포지션을 홀딩하기 가장 유리한 구간은 과거 거래가 많지 않았던 구간입니다. 지지선에 가까울 수록 시세는 하락하기보다는 상승할 확률이 높고, 저항선에 가까울 수록 시세는 상승하기보다는 하락할 확률이 높습니다. 그러나 위 모든 것은 확률이니, 시세가 생각과 다르게 움직이면 손실을 빠르게 받아들이고 시장에서 빠져나와야 할 것입니다