"코테가와 타카시 투자기법"은 일본의 투자가인 코테가와 히로시와 타카시 야마다가 개발한 투자 전략으로 알려져 있습니다. 이 투자 기법은 주식 시장에서 저평가된 기업을 찾아 투자하여 장기적인 성과를 추구하는 것을 목표로 합니다. 코테가와와 타카시는 기업의 재무 지표 중에서 PBR(Price-to-Book Ratio)을 중요하게 여깁니다. PBR은 주가를 기업의 순자산 가치에 대한 비율로 나타내는데, 코테가와와 타카시는 낮은 PBR을 가지고 있는 저평가된 기업을 찾아 투자 대상으로 삼습니다. 이들은 기업의 재무 데이터와 장기적인 투자 관점에서 PBR을 활용하여 가치투자의 기회를 찾습니다. 코테가와와 타카시는 주식 시장에서 저평가된 기업을 찾기 위해 일반적으로 다음과 같은 과정을 수행합니다: 1. 재무 분석:..
EDA는 "Exploratory Data Analysis"의 약어로, 탐색적 데이터 분석을 의미합니다. EDA는 데이터를 이해하고 파악하기 위해 다양한 시각화 및 통계 기법을 활용하는 과정입니다. 데이터 분석의 초기 단계로 사용되며, 데이터의 특성과 패턴을 파악하여 향후 분석 및 의사 결정에 도움을 줍니다. EDA는 다음과 같은 목적과 과정을 가지고 있습니다: 1. 데이터 이해: EDA는 데이터셋의 구성, 변수의 형태, 변수 간의 관계, 데이터의 분포, 이상치 등을 탐색하여 데이터에 대한 이해를 돕습니다. 데이터의 특성과 품질을 파악하고 데이터의 잠재적인 문제점을 발견하는 데 도움을 줍니다. 2. 패턴 및 상관관계 파악: EDA는 데이터의 내재된 패턴이나 변수 간의 상관관계를 확인하는 데 사용됩니다. 그..
PBR은 "Price-to-Book Ratio"의 약어로, 주식의 시장 가격을 회사의 순자산 가치에 대한 비율로 표현한 지표입니다. PBR은 기업의 가치 평가와 주식의 상대적 가격을 비교하는 데 사용됩니다. PBR은 다음과 같은 공식으로 계산됩니다: PBR = 주식의 현재 시장 가격 / 주당 순자산 가치 여기서 "주당 순자산 가치"는 기업의 순자산을 발행된 주식 수로 나눈 값입니다. 순자산은 기업의 자산에서 부채를 차감한 값으로, 기업의 재무 보고서에서 확인할 수 있습니다. PBR은 기업의 가치를 시장 가격과 비교하여 고평가 또는 저평가 여부를 판단하는 데 사용됩니다. 일반적으로 PBR이 1보다 낮을수록 주식이 저평가되었다고 간주될 수 있습니다. 반대로 PBR이 1보다 높을수록 주식이 고평가되었다고 볼 ..
퀀트투자에서 백테스팅(Backtesting)은 투자 전략이 과거 데이터에 기반하여 어떻게 수행되었는지를 시뮬레이션하고 검증하는 과정을 말합니다. 백테스팅은 퀀트투자 전략의 효과성과 성과를 평가하고 개선하는 데 도움을 주는 중요한 도구입니다. 백테스팅은 다음과 같은 단계로 이루어집니다: 1. 전략 정의: 백테스팅 과정에서는 퀀트투자 전략을 명확하게 정의해야 합니다. 투자 방법, 매매 신호, 포지션 관리, 리밸런싱 등의 규칙을 명시해야 합니다. 2. 데이터 수집: 백테스팅을 위해 필요한 과거 데이터를 수집합니다. 주가 데이터, 재무 정보, 거래량 등의 데이터가 필요할 수 있습니다. 3. 투자 전략 적용: 수집한 과거 데이터를 이용하여 퀀트투자 전략을 백테스팅 플랫폼이나 프로그래밍 언어를 통해 구현합니다. 전..
샤프지수(Sharpe Ratio)는 투자 수익에 대한 리스크 조정 수익률을 나타내는 지표로, 투자 성과를 비교하고 평가하는 데 사용됩니다. 즉, 샤프지수는 투자 수익을 리스크에 대해 조정하여 보다 정확한 비교를 가능하게 합니다. 샤프지수는 투자 수익률과 리스크(변동성) 간의 관계를 분석합니다. 샤프지수는 다음과 같은 공식으로 계산됩니다: Sharpe Ratio = (포트폴리오 수익률 - 무위험 이자율) / 포트폴리오 수익률의 표준편차 여기서 "포트폴리오 수익률"은 투자 포트폴리오의 평균 수익률을 의미하며, "무위험 이자율"은 투자자가 간주하는 위험 없는 자산(예: 정부 채권)의 예상 수익률을 의미합니다. "포트폴리오 수익률의 표준편차"는 투자 포트폴리오의 변동성을 나타냅니다. 샤프지수는 주로 투자 성과를..
MDD는 "Maximum Drawdown"의 약어로, 특정 기간 동안 투자 포트폴리오의 최대 손실을 의미하는 지표입니다. MDD는 투자의 리스크와 잠재적인 손실을 파악하는 데 사용됩니다. MDD는 특정 기간 동안 포트폴리오 가치가 이전 최고점에서 최저점까지 얼마나 하락했는지를 나타냅니다. 이것은 투자자가 최고점에서 최저점까지 겪을 수 있는 손실의 크기를 보여줍니다. MDD는 일반적으로 다음과 같은 공식을 사용하여 계산됩니다: MDD = (Peak Value - Trough Value) / Peak Value 여기서 Peak Value는 특정 기간 동안의 최고점, Trough Value는 해당 최고점에서의 최저점을 나타냅니다. MDD는 주로 포트폴리오의 잠재적인 리스크와 안정성을 평가하는 데 사용됩니다. ..
